이스트스프링운용, 'K단기채 알파 펀드' 출시

국내 단기채권 집중투자…주식·외환에도 분산투자


[아이뉴스24 문병언 기자] 이스트스프링자산운용코리아는 국내 단기 채권을 핵심 전략으로 투자하고 자산의 나머지를 주식, 채권, 외환 등을 활용한 여러 전략에 분산 투자해 채권금리에 더한 알파 수익을 추구하는 ‘이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁(채권혼합)’을 출시했다고 28일 밝혔다.

이 상품은 펀드자산의 60% 이상을 평균 듀레이션 1년 이내의 국고채, 통안채, 은행채 등의 국내 단기 채권에 투자해 높은 안정성과 유동성을 추구한다.

또한 여러 금융시장의 계량적 지표, 변동성, 모멘텀, 시장국면 등을 종합적으로 분석해 펀드 자산의 30% 정도를 주식, 외환에 분산 투자하며 알파 수익을 추구한다.

알파 수익 전략의 경우 주식 부문에서는 증시 변동성과 모멘텀 분석을 기초로 ETF나 주식선물 매매를 통해 수익을 추구한다. 채권 부문에서는 국채 수익률 곡선 분석을 기반으로 장기 국채 및 장기국채 선물매매 전략을 활용한다. 외환 부문에서는 달러 및 외화표시채권 매매를 통해 수익을 추구할 예정이다.

알파 전략 내 주식, 외환, 채권에 대한 자산별 비중은 개별 전략의 기대 수익률, 변동성, 전략간 상관관계 등을 감안해 포트폴리오의 변동성을 낮추는 것을 목표로 퀀트 전략을 활용해 결정한다.

이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁은 이날부터 NH농협은행 전국 지점에서 단독판매하는 것을 시작으로 점차 판매사를 늘려갈 방침이다.

문병언기자 moonnuri@inews24.com

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