‘IBK 플레인바닐라 EMP 펀드’ 수탁고 2천억 돌파


IBK자산운용, 1년간 23.74% 수익률 속 낮은 변동성 자랑

[아이뉴스24 문병언 기자] IBK자산운용은 ‘IBK 플레인바닐라 EMP 펀드’의 수탁고가 2천억을 돌파했다고 28일 밝혔다.

작년 1월 14일 출시된 ‘IBK 플레인바닐라 EMP’ 펀드는 이제 갓 1년을 넘겼는데 공모펀드 시장이 침체기였던 최근 2천억을 모집하는 성과를 드러냈다. 다른 EMP 펀드들에 비해 뛰어난 성장이다.

이 펀드의 1년 성과는 23.74%로 동일유형에서 최상위에 속하는 수익률이다. 그런데 표준편차(변동성)를 보면 5.47%로 수익률 상위그룹에서 가장 낮은 수준의 수치를 기록하고 있다. 최근 1년간의 운용성과가 그만큼 꾸준했다는 것을 의미한다.

이같은 변동성(위험)과 수익률을 함께 고려한 항목이 샤프지수다. 샤프지수는 위험 1단위당 운용성과를 나타낸다. ‘IBK플레인바닐라EMP’ 펀드의 샤프지수는 3.52 로 ‘1’만큼 위험을 부담하는 동안 ‘3.52’의 성과가 발생했음을 의미한다.

미중 무역분쟁이 다소 완화됐으나 중국발 ‘우한 폐렴’에 대한 우려와 이란 및 북한 문제까지 국내외 증시 변동성이 커짐에 따라 높은 운용성과만 찾기 보다는 변동성을 감안한 성과에 주목하는 투자자들이 늘고 있다.

최근 투자자들이 이러한 평가의 기준으로 ‘샤프지수(Sharpe Ratio)’가 높은 펀드에 관심을 보이고 있다. 수익률과 위험을 함께 고려해 투자하는 추세다.

결국 최근 투자자들은 샤프지수를 통해 수익률과 위험을 함께 고려해 투자한다는 사실이 ‘IBK플레인바닐라EMP" 펀드의 성장을 뒷받침한다.

EMP(ETF Managed Portfolio)는 상장돼 거래되는 인덱스 펀드(ETF)를 통해 자산배분을 추구하는 전략이다. 국내에서는 2015년부터 출시됐지만 투자자들의 관심을 불러모을 만큼 인기가 없었다.

하지만 최근의 급변하는 시장 속에서 ‘IBK 플레인바닐라 EMP’ 펀드가 뛰어난 성장을 나타내며, 자산운용업계에 새로운 바람을 일으키고 있다

신동걸 IBK자산운용 운용총괄(CIO)은 “펀드 운용상 가장 중요하게 생각하는 운용방향은 밸런스 유지와 변동성 관리다"며 "자산배분 효과를 고려해 주식 외에 채권, 부동산, 인프라, 금, 변동성관리 전략 등 다양한 자산 및 전략의 비중을 유지하며 포트폴리오의 밸런스를 유지하고 있다"고 말했다.

문병언기자 moonnuri@inews24.com





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